Сравнение IQQQ с ITWO
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 29.47% vs 42.13% for ITWO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 22.73%.
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITWO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 10.51% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.73% | 14.25% | 3.10% |
Correlation
The correlation between IQQQ and ITWO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between IQQQ and ITWO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. ITWO — Ранг доходности на риск
IQQQ
ITWO
Сравнение IQQQ c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.32 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 14.50 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и ITWO
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -24.77% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.79% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | 0.00% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -5.01% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.91% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и ITWO
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 6.43% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 14.06% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 19.16% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.60% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.60% | -1.54% |
Сравнение комиссий IQQQ и ITWO
И IQQQ, и ITWO имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и ITWO
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности ITWO в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.26% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and ITWO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (8.20%) compared to ITWO (6.43%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs ITWO's -24.77%.
On 1-year performance, ITWO leads with 42.13% vs 29.47% for IQQQ. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 42.13% return vs 29.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ and ITWO have the same expense ratio: 0.55% per year.
ITWO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 4.61% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while ITWO is Derivative Income. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор