Сравнение IQQQ с BITU
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs -73.89% for BITU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
IQQQ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 18.26% | 17.11% | 13.74% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between IQQQ and BITU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between IQQQ and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. BITU — Ранг доходности на риск
IQQQ
BITU
Сравнение IQQQ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.92 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | -1.48 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.85 | +3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.37 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и BITU
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -80.13% | +59.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -80.13% | +69.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -80.13% | +79.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -34.58% | +30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 50.09% | -46.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и BITU
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 3.97%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 18.31% | -14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 68.43% | -56.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 87.07% | -71.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 97.43% | -78.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 97.43% | -78.88% |
Сравнение комиссий IQQQ и BITU
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и BITU
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.44% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and BITU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs -73.89% for BITU. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 4.44% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while BITU is Cryptocurrency. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for BITU.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор