Сравнение IQQQ с BITU
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 29.47% vs -78.69% for BITU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 12.87% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between IQQQ and BITU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between IQQQ and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. BITU — Ранг доходности на риск
IQQQ
BITU
Сравнение IQQQ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.95 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.47 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и BITU
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -83.16% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -83.16% | +72.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -83.16% | +78.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -35.67% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 53.56% | -50.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и BITU
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 8.20%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 26.62% | -18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 69.77% | -56.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 88.34% | -71.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 97.36% | -78.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 97.36% | -78.30% |
Сравнение комиссий IQQQ и BITU
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и BITU
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and BITU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -78.69% for BITU. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 4.61% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while BITU is Cryptocurrency. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for BITU.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор