Сравнение IQQQ с BITO
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. IQQQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 24.13% vs -48.16% for BITO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 36.44% |
Correlation
The correlation between IQQQ and BITO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
IQQQ
BITO
Сравнение IQQQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.89 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.42 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и BITO
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -77.86% | +57.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -54.47% | +43.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -50.18% | +44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -37.06% | +33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 33.91% | -30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и BITO
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 7.12%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 10.49% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 34.48% | -20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 44.10% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 54.80% | -35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 54.80% | -35.64% |
Сравнение комиссий IQQQ и BITO
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и BITO
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and BITO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -48.16% for BITO. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.30% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for BITO.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор