Сравнение IQQQ с BITO
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. IQQQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 29.47% vs -47.20% for BITO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 36.44% |
Correlation
The correlation between IQQQ and BITO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between IQQQ and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
IQQQ
BITO
Сравнение IQQQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.88 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.49 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и BITO
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -77.86% | +57.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -54.01% | +42.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -54.01% | +49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -36.89% | +33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 31.65% | -28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и BITO
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 8.20%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 12.96% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 34.32% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 44.16% | -27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 55.00% | -35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 55.00% | -35.94% |
Сравнение комиссий IQQQ и BITO
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и BITO
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and BITO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -47.20% for BITO. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 4.61% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for BITO.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор