PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 Index (^GSPC).

IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQQ и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		-4.30%17.11%13.39%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

IQQQ

1 день
0.04%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-2.95%
1 год
18.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IQQQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.43

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Корреляция

Корреляция между IQQQ и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ^GSPC

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQQ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-56.78%

+36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.10%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.67%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-10.75%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.62%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ^GSPC

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQQ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.29%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.55%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.33%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

16.90%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.04%

+0.81%