PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQQQ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с ^GSPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC).

IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.46

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.82

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.11

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.58

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

IQQQ:

1.70

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

IQQQ:

6.99%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

IQQQ:

21.87%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

IQQQ:

-20.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IQQQ:

-6.20%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.60%.

IQQQ

С начала года

-1.52%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-1.03%

1 год

9.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ^GSPC

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ^GSPC

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...