Сравнение IQQQ с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IQQQ с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC).

IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IQQQ

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

-0.20

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

IQQQ:

-0.12

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

IQQQ:

0.98

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

-0.20

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

IQQQ:

-0.77

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

IQQQ:

5.12%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

IQQQ:

20.14%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

IQQQ:

-19.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IQQQ:

-19.65%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

IQQQ

С начала года

-15.64%

1 месяц

-14.44%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-2.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IQQQ: -0.20

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

IQQQ: -0.12

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

IQQQ: 0.98

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

IQQQ: -0.20

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

IQQQ: -0.77

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IQQQ

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ^GSPC

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IQQQ

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ^GSPC

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IQQQ

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IQQQ с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и ^GSPC

IQQQ

^GSPC

Сравнение IQQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество