PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ7.DE с USRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

IQQ7.DE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.68%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		6.51%-9.72%15.75%10.23%-19.75%53.98%-15.64%28.82%-0.20%-7.67%
Разные валюты инструментов

IQQ7.DE торгуется в EUR, в то время как USRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции IQQ7.DE уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.32% соответственно.

IQQ7.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.68%
6 месяцев
2.71%
1 год
-2.62%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.62%

USRT

1 день
0.49%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.51%
6 месяцев
4.27%
1 год
-0.68%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с IQQ4.DEIQQ7.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Сравнение комиссий IQQ7.DE и USRT

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DEUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.08

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.03

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.07

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DEUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Корреляция

Корреляция между IQQ7.DE и USRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и USRT

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности USRT в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.17%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и USRT

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, примерно равная максимальной просадке USRT в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и USRT.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ7.DEUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-69.91%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-12.95%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-31.03%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-44.38%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-5.82%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-13.08%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.11%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и USRT

iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.25% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ7.DEUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.08%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.63%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.61%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.39%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.55%

-1.43%