PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с EXI5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ7.DE с EXI5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE).

IQQ7.DE и EXI5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и EXI5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и EXI5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.68%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.71%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%-8.71%27.58%-10.93%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у EXI5.DE с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции IQQ7.DE превзошли акции EXI5.DE по среднегодовой доходности: 3.62% против -0.67% соответственно.

IQQ7.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.68%
6 месяцев
2.71%
1 год
-2.62%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.62%

EXI5.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.64%
1 год
2.78%
3 года*
6.77%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
-0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с USRTIQQ7.DE с IQQ4.DEIQQ7.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с LMWE.DEEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с WTER.DE

Сравнение комиссий IQQ7.DE и EXI5.DE

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXI5.DE в 0.46%.

EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. EXI5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c EXI5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DEEXI5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.16

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.33

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.24

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

0.69

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. EXI5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EXI5.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и EXI5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DEEXI5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.02

+0.22

Корреляция

Корреляция между IQQ7.DE и EXI5.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и EXI5.DE

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EXI5.DE в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.17%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.20%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и EXI5.DE

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что меньше максимальной просадки EXI5.DE в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и EXI5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ7.DEEXI5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-77.04%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-15.30%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-48.08%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-48.08%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-30.19%

+18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-30.52%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.37%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и EXI5.DE

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) составляет 4.25%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ7.DEEXI5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.74%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.64%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.52%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.06%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

20.20%

-0.08%