Сравнение IQQ7.DE с VUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

IQQ7.DE и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и VUSA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF	7.49%	-9.38%	10.73%	9.18%	-19.53%	54.15%	-19.20%	24.58%	-0.68%	-8.23%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-2.68%	3.69%	33.47%	22.35%	-13.71%	39.50%	7.48%	34.59%	-1.35%	6.35%

Разные валюты инструментов

IQQ7.DE торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции IQQ7.DE уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 3.79% против 13.69% соответственно.

IQQ7.DE

1 день: 1.71%

1 месяц: -2.81%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 5.45%

1 год: -0.83%

3 года*: 5.70%

5 лет*: 4.55%

10 лет*: 3.79%

VUSA.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.63%

С начала года: -2.74%

6 месяцев: -0.13%

1 год: 9.85%

3 года*: 15.99%

5 лет*: 12.16%

10 лет*: 13.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares US Property Yield UCITS ETF

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQ7.DE:

IQQ7.DE с EWJ IQQ7.DE с VNQ IQQ7.DE с SPY IQQ7.DE с USRT IQQ7.DE с EXI5.DE IQQ7.DE с IQQ4.DE IQQ7.DE с ZPRP.DE

Часто сравнивают с VUSA.L:

VUSA.L с CSPX.AS VUSA.L с VOO VUSA.L с VWRL.L VUSA.L с SGLN.L VUSA.L с VUSA.DE VUSA.L с VNRT.L VUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий IQQ7.DE и VUSA.L

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.

IQQ7.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF

VUSA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQ7.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQQ7.DE	VUSA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	0.59	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.05	0.90	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.13	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	2.34	-1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.03	8.21	-7.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQQ7.DE	VUSA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	0.59	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.80	-0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.84	-0.65
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.90	-0.70

Корреляция

Корреляция между IQQ7.DE и VUSA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и VUSA.L

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF	3.12%	3.36%	2.99%	3.21%	3.87%	2.04%	3.54%	3.11%	4.53%	3.38%	3.34%	2.94%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.98%	0.95%	1.00%	1.24%	1.41%	1.04%	1.44%	1.50%	1.72%	1.61%	1.58%	1.73%

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и VUSA.L

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IQQ7.DE	VUSA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.97%	-25.47%	-43.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.75%	-7.11%	-4.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.10%	-20.94%	-10.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.21%	-25.47%	-19.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.62%	-4.46%	-6.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.90%	-3.22%	-11.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.68%	1.97%	+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и VUSA.L

iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IQQ7.DE	VUSA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.66%	3.84%	+0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.02%	8.57%	+0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.28%	16.54%	+0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.40%	15.10%	+2.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.12%	16.22%	+3.90%

Сравнение IQQ7.DE с VUSA.L

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и VUSA.L

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и VUSA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IQQ7.DE

VUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQQ7.DE и VUSA.L

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

IQQ7.DE

VUSA.L

Сравнение IQQ7.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IQQ7.DE vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и VUSA.L

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и VUSA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и VUSA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)