PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ7.DE с EWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

IQQ7.DE и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.68%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		7.55%10.91%14.10%16.69%-12.62%8.72%5.89%22.03%-10.07%8.99%
Разные валюты инструментов

IQQ7.DE торгуется в EUR, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции IQQ7.DE уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.75% соответственно.

IQQ7.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.68%
6 месяцев
2.71%
1 год
-2.62%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.62%

EWJ

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.13%
С начала года
7.55%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.72%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с USRTIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с IQQ4.DEIQQ7.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Сравнение комиссий IQQ7.DE и EWJ

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DEEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.03

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.51

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.97

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

6.23

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DEEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.03

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Корреляция

Корреляция между IQQ7.DE и EWJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и EWJ

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EWJ в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.17%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.28%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и EWJ

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки EWJ в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ7.DEEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-60.93%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-13.59%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-33.14%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-33.14%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-9.24%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-21.84%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и EWJ

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) составляет 4.25%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ7.DEEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.90%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.32%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

22.09%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.06%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.20%

+2.92%