PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с ESAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ7.DE с ESAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) are both REIT funds - IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ while ESAD.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQ7.DE returned 7.46%/yr vs 4.85%/yr for ESAD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQ7.DE charges 0.40%/yr vs 0.41%/yr for ESAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и ESAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у ESAD.DE с доходностью 7.67%.

IQQ7.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.41%
1 год
12.16%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.47%

ESAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.12%
1 год
7.64%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и ESAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		14.24%-9.38%10.73%9.18%-16.53%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		7.67%-3.81%3.54%7.64%-19.66%

Correlation

The correlation between IQQ7.DE and ESAD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between IQQ7.DE and ESAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с IQQ4.DEIQQ7.DE с SPYJ.DE
Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с SPYJ.DEESAD.DE с UKPH.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с CSYZ.DEESAD.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DEESAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.63

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.96

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.90

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.70

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. ESAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ESAD.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и ESAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DEESAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и ESAD.DE

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и ESAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ7.DEESAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-30.37%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.26%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-17.22%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-11.52%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-17.56%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.75%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и ESAD.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ7.DEESAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.98%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.07%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.74%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.78%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

14.78%

+5.31%

Сравнение комиссий IQQ7.DE и ESAD.DE

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESAD.DE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и ESAD.DE

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		2.98%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%

Часто задаваемые вопросы

IQQ7.DE and ESAD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQ7.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQ7.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for ESAD.DE.

IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+, while ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for IQQ7.DE and 0.41% for ESAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ7.DE и ESAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор