Сравнение IQM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IQM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 53.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и VGT
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IQM vs. VGT — Ранг доходности на риск
IQM
VGT
Сравнение IQM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.10 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.67 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.88 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 5.77 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IQM и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и VGT
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и VGT
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -54.63% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -16.40% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -35.07% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -11.66% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -8.00% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.35% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и VGT
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 8.03% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 16.35% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 27.27% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 25.06% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 24.48% | +6.25% |