Сравнение IQM с SPIT
IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности IQM и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
IQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.83%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQM и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 19.51% | -1.36% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between IQM and SPIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQM vs. SPIT — Ранг доходности на риск
IQM
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQM c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQM | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQM и SPIT
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQM | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -12.49% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -7.05% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -2.56% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQM | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 26.27% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 26.27% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 26.27% | +5.15% |
Сравнение комиссий IQM и SPIT
IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и SPIT
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQM and SPIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and F/m Investments. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для IQM и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор