PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с SELV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, IQM returned 32.01%/yr vs 13.17%/yr for SELV. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IQM charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности IQM и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.

IQM

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
23.42%
С начала года
24.59%
1 год
37.08%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
26.08%

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF
$2.67M$1.52M$1.22M

SELV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
$562.11K$491.64K$527.59K

Сравнение доходности по годам IQM и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		24.59%30.76%31.03%41.06%-3.23%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		8.08%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between IQM and SELV is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.38

The correlation between IQM and SELV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQM и SELV

Секторы
IQM
SELV

Технологии

70.5%
29.3%

Промышленность

14.8%
7.8%

Коммунальные услуги

3.5%
5.1%

Энергетика

3.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
11.4%

Здравоохранение

1.0%
18.3%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

12.2%

Финансовые услуги

-

10.5%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

IQM
70.5%
SELV
29.3%

Промышленность

IQM
14.8%
SELV
7.8%

Коммунальные услуги

IQM
3.5%
SELV
5.1%

Энергетика

IQM
3.1%
SELV
2.5%

Потребительский циклический сектор

IQM
2.7%
SELV
2.4%

Коммуникационные услуги

IQM
1.1%
SELV
11.4%

Здравоохранение

IQM
1.0%
SELV
18.3%

Сырьевые материалы

IQM

-

SELV
0.4%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

SELV
12.2%

Финансовые услуги

IQM

-

SELV
10.5%

Недвижимость

IQM

-

SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с BDGSSELV с SPLVSELV с MGVSELV с LGLVSELV с KTECSELV с CGDV

Доходность на риск

IQM vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQM c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.52

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.25

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.51

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

6.73

-1.24

IQM vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и SELV

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-13.73%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-5.92%

-19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-8.94%

-21.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-0.16%

-13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-2.34%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

2.21%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и SELV

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

4.29%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

7.94%

+23.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

9.84%

+26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

11.97%

+18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

11.97%

+19.76%

Сравнение комиссий IQM и SELV

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и SELV

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and SELV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.57%) compared to SELV (4.29%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, IQM leads with 32.01% vs 13.17% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 32.01% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

SELV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Technology Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: Franklin Templeton and SEI. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор