PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с PTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с PTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).

IQM и PTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%84.45%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 16.91%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG

Сравнение комиссий IQM и PTF

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

IQM vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMPTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.30

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.81

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.87

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

10.46

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.30

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между IQM и PTF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и PTF

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Просадки

Сравнение просадок IQM и PTF

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и PTF.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-55.38%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-17.99%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-44.88%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-6.53%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-13.38%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.94%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и PTF

Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 12.71%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

16.26%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

32.61%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

39.01%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

34.82%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

32.57%

-1.84%