Сравнение IQM с KROP
IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. IQM is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 16.96%/yr vs -12.07%/yr for KROP. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IQM и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.41%.
IQM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 23.42%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.08%
KROP
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -12.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.67M | $1.52M | $1.22M | |
| $44.52K | $46.10K | $89.15K |
Сравнение доходности по годам IQM и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 24.59% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 13.04% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 16.41% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -19.99% |
Correlation
The correlation between IQM and KROP is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between IQM and KROP has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IQM и KROP
Секторы
IQM
KROP
Технологии
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IQM
KROP
-
Промышленность
IQM
KROP
Коммунальные услуги
IQM
KROP
-
Энергетика
IQM
KROP
-
Потребительский циклический сектор
IQM
KROP
Коммуникационные услуги
IQM
KROP
-
Здравоохранение
IQM
KROP
Сырьевые материалы
IQM
-
KROP
Потребительский защитный сектор
IQM
-
KROP
Финансовые услуги
IQM
-
KROP
-
Недвижимость
IQM
-
KROP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQM vs. KROP — Ранг доходности на риск
IQM
KROP
Сравнение IQM c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQM | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.19 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 2.47 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQM и KROP
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQM | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -62.08% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -9.67% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -25.19% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -61.96% | +17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -49.17% | +35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -44.81% | +32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 4.64% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и KROP
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQM | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 4.72% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 12.77% | +18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 16.50% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 22.13% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 22.11% | +9.62% |
Сравнение комиссий IQM и KROP
И IQM, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и KROP
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.12% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQM and KROP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (15.57%) compared to KROP (4.72%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs KROP's -62.08%.
On 5-year performance, IQM leads with 16.96% vs -12.07% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IQM has performed better with a 16.96% return vs -12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQM and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.
KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X.
IQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQM и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор