PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IQM is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 20.13%/yr vs 13.77%/yr for IUSG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности IQM и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 35.15%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 9.19%.

IQM

1 день
-6.20%
1 месяц
3.59%
С начала года
35.15%
6 месяцев
31.71%
1 год
66.07%
3 года*
35.52%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		35.15%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%33.43%

Correlation

The correlation between IQM and IUSG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between IQM and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и IUSG

Секторы
IQM
IUSG

Технологии

68.4%
50.8%

Промышленность

17.1%
6.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.4%

Энергетика

2.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.2%

Здравоохранение

1.0%
6.4%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

8.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

IQM
68.4%
IUSG
50.8%

Промышленность

IQM
17.1%
IUSG
6.6%

Коммунальные услуги

IQM
3.2%
IUSG
1.1%

Потребительский циклический сектор

IQM
2.9%
IUSG
8.4%

Энергетика

IQM
2.3%
IUSG
0.3%

Коммуникационные услуги

IQM
2.3%
IUSG
15.2%

Здравоохранение

IQM
1.0%
IUSG
6.4%

Сырьевые материалы

IQM

-

IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

IUSG
1.2%

Финансовые услуги

IQM

-

IUSG
8.7%

Недвижимость

IQM

-

IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

IQM vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.60

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.20

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.07

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

8.45

+5.68

IQM vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IUSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и IUSG

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-63.41%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-13.07%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-22.28%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-32.21%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.23%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-21.40%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.20%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и IUSG

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

7.16%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

13.66%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

16.92%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

21.06%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

20.48%

+10.62%

Сравнение комиссий IQM и IUSG

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и IUSG

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IQM and IUSG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.34%) compared to IUSG (7.16%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IQM leads with 20.13% vs 13.77% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 20.13% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.04% for IUSG.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор