Сравнение IQM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IQM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 30.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и ITOT
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
IQM vs. ITOT — Ранг доходности на риск
IQM
ITOT
Сравнение IQM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.00 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.52 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.53 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 7.25 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.00 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IQM и ITOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и ITOT
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и ITOT
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -55.20% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.34% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -25.36% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.51% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -7.02% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.61% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и ITOT
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 5.49% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 9.78% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 18.68% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.36% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 18.25% | +12.48% |