PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

IQM и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий IQM и ILCB

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

IQM vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.99

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.51

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.53

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

7.14

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ILCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.99

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.19

Корреляция

Корреляция между IQM и ILCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и ILCB

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок IQM и ILCB

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-51.53%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-12.07%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-25.47%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.74%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-6.28%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.59%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ILCB

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

5.37%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

9.65%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

18.42%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

17.13%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

18.14%

+12.59%