PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с HBGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с HBGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO).

IQM и HBGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. HBGD.TO управляется Global X.

Доходность

Сравнение доходности IQM и HBGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и HBGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		3.69%60.83%6.77%134.89%-59.75%379.49%132.76%
Разные валюты инструментов

IQM торгуется в USD, в то время как HBGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у HBGD.TO с доходностью 3.69%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

HBGD.TO

1 день
5.55%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.05%
1 год
105.00%
3 года*
44.67%
5 лет*
37.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с DTCR

Сравнение комиссий IQM и HBGD.TO

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HBGD.TO в 0.64%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

IQM vs. HBGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c HBGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMHBGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.56

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.12

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

4.42

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

13.19

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. HBGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа HBGD.TO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и HBGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMHBGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.56

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.77

+1.55

Корреляция

Корреляция между IQM и HBGD.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и HBGD.TO

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20252024202320222021202020192018
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%

Просадки

Сравнение просадок IQM и HBGD.TO

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки HBGD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и HBGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMHBGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-100.00%

+55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-22.09%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-63.43%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-99.98%

+93.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-99.99%

+87.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

7.59%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и HBGD.TO

Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 12.71%, в то время как у Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMHBGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

13.78%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

30.30%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

41.32%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

96.41%

-67.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

88.40%

-57.67%