PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с VMO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).

HBGD.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и VMO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		5.01%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-15.81%

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 5.01%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
4.33%
1 месяц
-5.06%
С начала года
5.01%
6 месяцев
6.58%
1 год
32.72%
3 года*
24.08%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCRHBGD.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HBGD.TO и VMO.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

HBGD.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOVMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.46

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.96

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

2.73

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

10.63

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VMO.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.79

-1.56

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и VMO.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и VMO.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VMO.TO в 0.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.81%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и VMO.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-30.53%

-69.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-12.29%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-23.27%

-40.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-6.17%

-93.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-5.29%

-94.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.16%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и VMO.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

9.76%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

15.80%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

22.54%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

17.53%

+78.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

17.86%

+70.22%