PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с JPGL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с JPGL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L).

HBGD.TO и JPGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и JPGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и JPGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		4.92%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%8.39%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		4.35%12.80%19.83%10.77%-3.80%22.19%4.39%4.97%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у JPGL.L с доходностью 4.35%.

HBGD.TO

1 день
5.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
99.09%
3 года*
45.98%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—

JPGL.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.20%
1 год
13.97%
3 года*
14.90%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO

Сравнение комиссий HBGD.TO и JPGL.L

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HBGD.TO vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOJPGL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.03

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.43

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.20

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

5.95

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. JPGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа JPGL.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и JPGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOJPGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.03

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.77

-1.54

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и JPGL.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и JPGL.L

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и JPGL.L

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки JPGL.L в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и JPGL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOJPGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.87%

-64.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-10.67%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-21.04%

-42.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.96%

-94.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-4.57%

-95.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.10%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и JPGL.L

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOJPGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

4.19%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

7.18%

+22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

13.55%

+26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.45%

12.02%

+84.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.07%

14.32%

+73.75%