PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с MTRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с MTRX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO).

HBGD.TO и MTRX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и MTRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и MTRX.TO

2026 (YTD)2025
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%43.31%
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		12.31%37.29%

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MTRX.TO с доходностью 12.31%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

MTRX.TO

1 день
4.95%
1 месяц
-7.80%
С начала года
12.31%
6 месяцев
16.39%
1 год
76.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCRHBGD.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с SMHMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с QMAX.TOMTRX.TO с TECH.TO

Сравнение комиссий HBGD.TO и MTRX.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MTRX.TO в 0.49%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. MTRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c MTRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOMTRX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.54

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.44

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

4.37

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

14.98

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. MTRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTRX.TO равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и MTRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOMTRX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

1.52

-2.30

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и MTRX.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и MTRX.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности MTRX.TO в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и MTRX.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MTRX.TO в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и MTRX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOMTRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-19.75%

-80.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-14.79%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-9.93%

-90.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-4.35%

-95.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.31%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и MTRX.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеют волатильность 13.09% и 13.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOMTRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

13.44%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

22.35%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

31.32%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

31.59%

+64.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

31.59%

+56.49%