PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).

HBGD.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%15.92%129.66%-56.87%249.50%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.25%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 6.25%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

CHPS.TO

1 день
5.64%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.25%
6 месяцев
12.90%
1 год
74.89%
3 года*
34.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCRHBGD.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HBGD.TO и CHPS.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOCHPS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.98

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.58

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

4.78

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

15.10

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.60

-1.37

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и CHPS.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и CHPS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-48.16%

-51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-15.68%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-7.93%

-92.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-14.36%

-85.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.96%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и CHPS.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

12.07%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

24.85%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

37.95%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

33.66%

+62.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

33.66%

+54.42%