PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с CHPS-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO).

HBGD.TO и CHPS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и CHPS-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		4.92%53.48%15.92%129.66%-56.87%245.02%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.28%44.87%21.17%71.89%-39.05%-0.40%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 8.28%.

HBGD.TO

1 день
5.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
99.09%
3 года*
45.98%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—

CHPS-U.TO

1 день
8.45%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.28%
6 месяцев
15.70%
1 год
80.71%
3 года*
35.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ

Сравнение комиссий HBGD.TO и CHPS-U.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOCHPS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.08

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.75

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

5.73

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

16.85

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS-U.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOCHPS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.40

-1.17

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и CHPS-U.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и CHPS-U.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности CHPS-U.TO в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и CHPS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-53.70%

-46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-13.07%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.59%

-94.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-18.17%

-81.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.46%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и CHPS-U.TO

Текущая волатильность для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) составляет 13.37%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

15.06%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

27.65%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

38.97%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.45%

38.58%

+57.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.07%

38.58%

+49.49%