Сравнение HBGD.TO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
HBGD.TO и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HBGD.TO и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBGD.TO и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | -0.49% | 53.48% | 15.92% | 129.66% | -56.87% | 375.98% | 117.21% | 41.31% | -100.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 7.90% | 42.33% | 51.05% | 69.56% | -28.80% | 40.85% | 52.91% | 56.37% | -14.76% |
Разные валюты инструментов
HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 7.90%.
HBGD.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 84.40%
- 3 года*
- 43.43%
- 5 лет*
- 38.80%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 75.81%
- 3 года*
- 44.84%
- 5 лет*
- 28.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBGD.TO и SMH
HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
HBGD.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск
HBGD.TO
SMH
Сравнение HBGD.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBGD.TO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.08 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.65 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 4.83 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 16.64 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBGD.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 1.00 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между HBGD.TO и SMH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBGD.TO и SMH
Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SMH в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 0.39% | 0.39% | 0.53% | 0.64% | 1.22% | 0.83% | 0.32% | 1.52% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.29% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок HBGD.TO и SMH
Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBGD.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.96% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | -15.95% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -45.30% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -10.03% | -89.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.99% | -41.36% | -58.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 4.44% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBGD.TO и SMH
Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBGD.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 12.13% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 23.85% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 36.59% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.43% | 33.11% | +63.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.08% | 30.79% | +57.29% |