Сравнение HBGD.TO с DTCR
HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HBGD.TO is a Global Equities fund managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 61.50%/yr vs 19.03%/yr for DTCR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности HBGD.TO и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 55.81%.
HBGD.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 23.03%
- С начала года
- 80.06%
- 6 месяцев
- 78.63%
- 1 год
- 174.04%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 61.50%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 12.63%
- С начала года
- 55.81%
- 6 месяцев
- 54.38%
- 1 год
- 85.38%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBGD.TO и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 80.06% | 53.48% | 15.92% | 129.66% | -56.87% | 375.98% | 74.13% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 55.81% | 23.07% | 24.80% | 16.31% | -25.96% | 19.26% | 1.30% |
Correlation
The correlation between HBGD.TO and DTCR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.41 |
Over the past year, HBGD.TO and DTCR have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов HBGD.TO и DTCR
Секторы
HBGD.TO
DTCR
Технологии
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HBGD.TO
DTCR
Финансовые услуги
HBGD.TO
DTCR
-
Недвижимость
HBGD.TO
DTCR
Коммуникационные услуги
HBGD.TO
DTCR
Сырьевые материалы
HBGD.TO
-
DTCR
-
Потребительский циклический сектор
HBGD.TO
-
DTCR
-
Потребительский защитный сектор
HBGD.TO
-
DTCR
-
Энергетика
HBGD.TO
-
DTCR
-
Здравоохранение
HBGD.TO
-
DTCR
-
Промышленность
HBGD.TO
-
DTCR
-
Коммунальные услуги
HBGD.TO
-
DTCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBGD.TO vs. DTCR — Ранг доходности на риск
HBGD.TO
DTCR
Сравнение HBGD.TO c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBGD.TO | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.64 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | 6.88 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.63 | 21.42 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBGD.TO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 4.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.88 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок HBGD.TO и DTCR
Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DTCR в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBGD.TO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -34.16% | -65.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | -12.47% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.68% | -24.46% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -34.16% | -29.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.99% | -10.88% | -89.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 4.00% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBGD.TO и DTCR
Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBGD.TO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 6.82% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 16.36% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 21.25% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.55% | 19.98% | +76.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 20.22% | +67.15% |
Сравнение комиссий HBGD.TO и DTCR
HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBGD.TO и DTCR
Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.64% | 1.22% | 0.83% | 0.32% | 1.52% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
HBGD.TO and DTCR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.
HBGD.TO is categorized as Global Equities, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор