PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с FTXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. IQM is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 16.96%/yr vs 27.69%/yr for FTXL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности IQM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 78.28%.

IQM

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
23.42%
С начала года
24.59%
1 год
37.08%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
26.08%

FTXL

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.62%
6 месяцев
57.32%
С начала года
78.28%
1 год
140.44%
3 года*
48.06%
5 лет*
27.69%
10 лет*
—
Всё время*
28.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
$138.68M$95.49M$85.62M

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF
$2.67M$1.52M$1.22M

Сравнение доходности по годам IQM и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		24.59%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		78.28%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%56.94%

Correlation

The correlation between IQM and FTXL is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between IQM and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и FTXL

Секторы
IQM
FTXL

Технологии

70.5%
99.6%

Промышленность

14.8%
0.4%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
70.5%
FTXL
99.6%

Промышленность

IQM
14.8%
FTXL
0.4%

Коммунальные услуги

IQM
3.5%
FTXL

-

Энергетика

IQM
3.1%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

IQM
2.7%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

IQM
1.1%
FTXL

-

Здравоохранение

IQM
1.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

IQM

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

FTXL

-

Финансовые услуги

IQM

-

FTXL

-

Недвижимость

IQM

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

IQM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
3.03

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.18

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

4.33

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

17.79

-12.29

IQM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и FTXL

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-43.87%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-32.64%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-41.57%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-43.87%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-22.26%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-10.62%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

7.93%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FTXL

Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 15.57%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

18.99%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

40.24%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

46.69%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

38.39%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

35.35%

-3.62%

Сравнение комиссий IQM и FTXL

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FTXL

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and FTXL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (18.99%) compared to IQM (15.57%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 27.69% vs 16.96% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 15.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 27.69% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор