PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с FNGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both Large Cap Growth Equities funds. IQM is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 17.48%/yr vs 19.40%/yr for FNGS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности IQM и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 10.73%.

IQM

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
9.23%
С начала года
19.51%
1 год
36.52%
3 года*
27.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-1.64%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
12.27%
С начала года
10.73%
1 год
16.57%
3 года*
28.82%
5 лет*
19.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и FNGS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		19.51%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		10.73%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%78.69%

Correlation

The correlation between IQM and FNGS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.82

The correlation between IQM and FNGS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQM и FNGS

Секторы
IQM
FNGS

Технологии

67.6%
63.4%

Промышленность

16.8%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.6%

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
26.0%

Здравоохранение

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
67.6%
FNGS
63.4%

Промышленность

IQM
16.8%
FNGS

-

Коммунальные услуги

IQM
3.4%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

IQM
3.2%
FNGS
10.6%

Энергетика

IQM
2.9%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
FNGS
26.0%

Здравоохранение

IQM
1.0%
FNGS

-

Сырьевые материалы

IQM

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

FNGS

-

Финансовые услуги

IQM

-

FNGS
10.0%

Недвижимость

IQM

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

IQM vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.74

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.14

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.73

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

1.98

+4.86

IQM vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и FNGS

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-48.98%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-22.93%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-26.77%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-48.98%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-6.29%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-10.81%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

8.41%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FNGS

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.17%

6.59%

+9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.21%

18.09%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

22.44%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

30.24%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

31.11%

+0.31%

Сравнение комиссий IQM и FNGS

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FNGS

Ни IQM, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IQM and FNGS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (16.17%) compared to FNGS (6.59%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.40% vs 17.48% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.40% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

IQM and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and BMO. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.58% for FNGS.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор