PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. IQM is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 17.48%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQM charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности IQM и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQM показывает доходность 19.51%, а FLJH немного выше – 20.27%.

IQM

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
9.23%
С начала года
19.51%
1 год
36.52%
3 года*
27.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		19.51%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%17.46%

Correlation

The correlation between IQM and FLJH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.57

The correlation between IQM and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и FLJH

Секторы
IQM
FLJH

Технологии

67.6%
19.4%

Промышленность

16.8%
25.2%

Коммунальные услуги

3.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.7%

Энергетика

2.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.0%

Здравоохранение

1.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

IQM
67.6%
FLJH
19.4%

Промышленность

IQM
16.8%
FLJH
25.2%

Коммунальные услуги

IQM
3.4%
FLJH
1.2%

Потребительский циклический сектор

IQM
3.2%
FLJH
12.7%

Энергетика

IQM
2.9%
FLJH
0.9%

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
FLJH
8.0%

Здравоохранение

IQM
1.0%
FLJH
5.5%

Сырьевые материалы

IQM

-

FLJH
4.4%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

FLJH
4.0%

Финансовые услуги

IQM

-

FLJH
15.8%

Недвижимость

IQM

-

FLJH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

IQM vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.33

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.11

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.16

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

15.64

-8.80

IQM vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и FLJH

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-31.51%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-10.80%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-20.39%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-20.39%

-24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-4.01%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-5.27%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.87%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FLJH

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.17%

6.77%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.21%

15.03%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

19.26%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

18.72%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

19.88%

+11.54%

Сравнение комиссий IQM и FLJH

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FLJH

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and FLJH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (16.17%) compared to FLJH (6.77%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs 17.48% for IQM. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

FLJH has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор