Сравнение IQM с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
IQM и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 29.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и BBUS
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
IQM vs. BBUS — Ранг доходности на риск
IQM
BBUS
Сравнение IQM c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.98 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.50 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.51 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 7.01 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.98 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IQM и BBUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и BBUS
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и BBUS
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -35.35% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.12% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -25.46% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.86% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -5.57% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.61% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и BBUS
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 5.39% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 9.54% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 18.33% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.04% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 19.75% | +10.98% |