PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IQM is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 21.93%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности IQM и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%29.89%

Correlation

The correlation between IQM and BBUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between IQM and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и BBUS

Секторы
IQM
BBUS

Технологии

65.9%
37.1%

Промышленность

19.9%
7.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Энергетика

2.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.8%

Здравоохранение

1.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.8%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

IQM
65.9%
BBUS
37.1%

Промышленность

IQM
19.9%
BBUS
7.2%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
BBUS
9.4%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
BBUS
2.6%

Энергетика

IQM
2.7%
BBUS
3.2%

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

IQM
1.1%
BBUS
8.1%

Сырьевые материалы

IQM

-

BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

BBUS
4.5%

Финансовые услуги

IQM

-

BBUS
10.8%

Недвижимость

IQM

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

IQM vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.37

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.23

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.06

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

14.04

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.84

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IQM и BBUS

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-35.35%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-9.21%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-19.01%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-25.46%

-19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.28%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-5.45%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.00%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и BBUS

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

2.84%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

8.97%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

11.87%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

17.03%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

19.59%

+11.12%

Сравнение комиссий IQM и BBUS

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и BBUS

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and BBUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 13.53% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.02% for BBUS.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор