Сравнение IQM с ASMH
IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. IQM is actively managed, while ASMH is passively managed. Over the past year, IQM returned 37.08% vs 147.78% for ASMH. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IQM charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности IQM и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 61.20%.
IQM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 23.42%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.08%
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $2.67M | $1.52M | $1.22M |
Сравнение доходности по годам IQM и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 24.59% | 58.70% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 59.22% |
Correlation
The correlation between IQM and ASMH is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between IQM and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQM vs. ASMH — Ранг доходности на риск
IQM
ASMH
Сравнение IQM c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQM | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 6.91 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 24.31 | -18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQM и ASMH
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки ASMH в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQM | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -21.52% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -21.52% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -15.85% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -4.85% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 6.10% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и ASMH
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQM | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 12.96% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 34.86% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 43.67% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 41.62% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 41.62% | -9.89% |
Сравнение комиссий IQM и ASMH
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и ASMH
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IQM and ASMH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (15.57%) compared to ASMH (12.96%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs ASMH's -21.52%.
On 1-year performance, ASMH leads with 147.78% vs 37.08% for IQM. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASMH has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 147.78% return vs 37.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQM и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор