Сравнение IQLT с FIEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Fidelity Europe Fund (FIEUX).
IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности IQLT и FIEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и FIEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
FIEUX Fidelity Europe Fund | -2.92% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.38% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
FIEUX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и FIEUX
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIEUX в 1.06%.
Доходность на риск
IQLT vs. FIEUX — Ранг доходности на риск
IQLT
FIEUX
Сравнение IQLT c FIEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | FIEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.62 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.52 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 5.76 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и FIEUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и FIEUX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FIEUX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.30% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и FIEUX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и FIEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -59.96% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.38% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -38.04% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -38.04% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -8.88% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -14.09% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.27% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и FIEUX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 7.07%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.35% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.10% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.80% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.02% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.79% | -0.87% |