PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIEUX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с FZILX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIEUX или FZILX.

Корреляция

Корреляция между FIEUX и FZILX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIEUX:

0.79

FZILX:

0.67

Коэф-т Сортино

FIEUX:

1.30

FZILX:

1.16

Коэф-т Омега

FIEUX:

1.18

FZILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIEUX:

0.66

FZILX:

0.93

Коэф-т Мартина

FIEUX:

3.27

FZILX:

2.89

Индекс Язвы

FIEUX:

4.67%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FIEUX:

17.24%

FZILX:

16.23%

Макс. просадка

FIEUX:

-59.38%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FIEUX:

-6.76%

FZILX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 13.42%.

FIEUX

С начала года

20.24%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

19.82%

1 год

13.56%

5 лет

8.87%

10 лет

2.26%

FZILX

С начала года

13.42%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

12.16%

1 год

10.84%

5 лет

11.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIEUX и FZILX

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIEUX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIEUX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIEUX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и FZILX

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FZILX в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.73%3.28%1.62%0.00%2.87%1.15%4.44%1.01%0.97%1.14%2.78%2.59%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.65%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и FZILX

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и FZILX

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...