PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-13.03%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FEZFIEUX с FSELXFIEUX с IQLT
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FIEUX и FZILX

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FIEUX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.74

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.32

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.44

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.45

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIEUX и FZILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и FZILX

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и FZILX

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIEUXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-34.37%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.24%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-29.87%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-8.57%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-6.80%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.90%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и FZILX

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIEUXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.90%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.25%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.44%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.33%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.30%

+0.49%