PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIEUX с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIEUX (Fidelity Europe Fund) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, FIEUX returned 8.18%/yr vs 9.26%/yr for VGK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIEUX charges 1.06%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.26% соответственно.

FIEUX

1 день
0.54%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.29%
6 месяцев
10.52%
1 год
18.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.18%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIEUX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		7.29%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between FIEUX and VGK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between FIEUX and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с FXAIXFIEUX с ISCAXFIEUX с VOOFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELXFIEUX с IQLT
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

FIEUX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.18

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.72

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

5.56

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и VGK

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIEUXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-63.61%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.09%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-14.31%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-32.74%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-37.24%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.41%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-13.34%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и VGK

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIEUXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.73%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

12.78%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.40%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.90%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.96%

-1.02%

Сравнение комиссий FIEUX и VGK

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и VGK

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.08%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIEUX and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIEUX has higher volatility (6.31%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, FIEUX dropped -59.96% vs VGK's -63.61%.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIEUX и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор