PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с VGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.48%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.12% соответственно.

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELXFIEUX с IQLT
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий FIEUX и VGK

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

FIEUX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.83

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.89

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.22

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между FIEUX и VGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и VGK

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VGK в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и VGK

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

FIEUXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-63.61%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.09%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-32.74%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-37.24%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-7.16%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-13.43%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.17%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и VGK

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIEUXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.33%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.03%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.63%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.72%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.88%

-1.09%