PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIEUX с FEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIEUX (Fidelity Europe Fund) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, FIEUX returned 8.08%/yr vs 10.38%/yr for FEZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FIEUX charges 1.06%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIEUX показывает доходность 6.33%, а FEZ немного выше – 6.42%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.08% против 10.38% соответственно.

FIEUX

1 день
-0.90%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.33%
6 месяцев
9.53%
1 год
17.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.49%
10 лет*
8.08%

FEZ

1 день
1.18%
1 месяц
4.06%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.22%
1 год
17.52%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIEUX и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		6.33%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.42%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between FIEUX and FEZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.87

The correlation between FIEUX and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с ISCAXFIEUX с VOOFIEUX с FZILXFIEUX с FSELXFIEUX с IQLT
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

FIEUX vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.48

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

4.40

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и FEZ

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIEUXFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-64.21%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.63%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-15.85%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-35.05%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-39.69%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.18%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-17.07%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.99%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и FEZ

Fidelity Europe Fund (FIEUX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 6.19% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIEUXFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.45%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.88%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

17.93%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

20.61%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

21.11%

-3.17%

Сравнение комиссий FIEUX и FEZ

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и FEZ

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FEZ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.54%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.10%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIEUX and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (6.45%) compared to FIEUX (6.19%). In terms of maximum drawdown, FIEUX dropped -59.96% vs FEZ's -64.21%.

FIEUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIEUX и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор