PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.38% против 14.14% соответственно.

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELXFIEUX с IQLT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FIEUX и VOO

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FIEUX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.31

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между FIEUX и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и VOO

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и VOO

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIEUXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-33.99%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.98%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-24.52%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-33.99%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.55%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-3.72%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.55%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и VOO

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIEUXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.34%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.47%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.11%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.82%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.99%

-0.20%