Сравнение IQLT с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IQLT и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IQLT и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.11% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и DWMF
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IQLT vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IQLT
DWMF
Сравнение IQLT c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.11 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.28 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 8.63 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и DWMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и DWMF
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и DWMF
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -29.72% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -8.74% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -17.00% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -4.47% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -3.88% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.31% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и DWMF
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.56% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.43% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 13.73% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 11.20% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.16% | +2.76% |