PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDG returned 7.61%/yr vs 10.13%/yr for VEA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции IQDG уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.13% соответственно.

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IQDG and VEA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.90

The correlation between IQDG and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDG и VEA

Секторы
IQDG
VEA

Промышленность

24.7%
19.2%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.5%

Финансовые услуги

15.5%
23.3%

Технологии

9.9%
13.8%

Здравоохранение

9.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.4%

Сырьевые материалы

5.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.6%

Энергетика

4.2%
5.4%

Коммунальные услуги

0.9%
3.3%

Недвижимость

0.3%
2.7%

Промышленность

IQDG
24.7%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

IQDG
15.5%
VEA
23.3%

Технологии

IQDG
9.9%
VEA
13.8%

Здравоохранение

IQDG
9.7%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.8%
VEA
3.4%

Сырьевые материалы

IQDG
5.3%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.5%
VEA
5.6%

Энергетика

IQDG
4.2%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

IQDG
0.9%
VEA
3.3%

Недвижимость

IQDG
0.3%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IQDG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.06

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.84

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.77

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

10.82

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.06

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IQDG и VEA

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-60.68%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.63%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-13.45%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-29.71%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.73%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.66%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-13.29%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.98%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и VEA

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.32%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.64%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.54%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.35%

+0.18%

Сравнение комиссий IQDG и VEA

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и VEA

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IQDG and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to IQDG (5.09%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 7.61% for IQDG. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.12% for IQDG.

IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор