PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQDG с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с DNL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

IQDG и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDG или DNL.

Корреляция

Корреляция между IQDG и DNL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.18

DNL:

-0.03

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.42

DNL:

0.12

Коэф-т Омега

IQDG:

1.05

DNL:

1.02

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.20

DNL:

-0.00

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.55

DNL:

-0.01

Индекс Язвы

IQDG:

6.69%

DNL:

7.43%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.07%

DNL:

18.57%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

IQDG:

-3.04%

DNL:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 5.96%.

IQDG

С начала года

11.05%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

5.43%

1 год

3.18%

5 лет

9.33%

10 лет

N/A

DNL

С начала года

5.96%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

2.65%

1 год

-0.62%

5 лет

8.27%

10 лет

5.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQDG и DNL

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и DNL

IQDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.04%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и DNL

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и DNL

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 3.99%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...