PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQDG с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQDG и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.01%
-7.59%
IQDG
DNL

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DNL с доходностью -0.07%.


IQDG

С начала года

-1.65%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-7.01%

1 год

5.81%

5 лет (среднегодовая)

5.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DNL

С начала года

-0.07%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-7.59%

1 год

5.80%

5 лет (среднегодовая)

6.05%

10 лет (среднегодовая)

5.87%

Основные характеристики


IQDGDNL
Коэф-т Шарпа0.450.46
Коэф-т Сортино0.740.73
Коэф-т Омега1.081.09
Коэф-т Кальмара0.470.44
Коэф-т Мартина1.811.73
Индекс Язвы3.46%3.78%
Дневная вол-ть13.78%14.30%
Макс. просадка-34.97%-44.53%
Текущая просадка-11.12%-10.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQDG и DNL

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.


DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IQDG и DNL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQDG c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.450.46
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.740.73
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.09
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.470.44
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.811.73
IQDG
DNL

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNL равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
0.46
IQDG
DNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и DNL

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности DNL в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.11%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%0.00%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.95%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%2.30%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и DNL

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.12%
-10.46%
IQDG
DNL

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и DNL

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
4.02%
IQDG
DNL