PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQDG с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с DNL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

IQDG и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDG или DNL.

Корреляция

Корреляция между IQDG и DNL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IQDG и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.44%
98.07%
IQDG
DNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.14

DNL:

-0.10

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.33

DNL:

-0.01

Коэф-т Омега

IQDG:

1.04

DNL:

1.00

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.14

DNL:

-0.09

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.39

DNL:

-0.25

Индекс Язвы

IQDG:

6.63%

DNL:

7.26%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.04%

DNL:

18.43%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

IQDG:

-5.92%

DNL:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 1.45%.

IQDG

С начала года

7.75%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

0.35%

1 год

2.76%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-2.16%

5 лет

7.24%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQDG и DNL

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQDG: 0.14
DNL: -0.10
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQDG: 0.33
DNL: -0.01
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQDG: 1.04
DNL: 1.00
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQDG: 0.14
DNL: -0.09
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQDG: 0.39
DNL: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.10
IQDG
DNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и DNL

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DNL в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.03%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и DNL

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-9.65%
IQDG
DNL

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и DNL

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеют волатильность 11.50% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
11.69%
IQDG
DNL