PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQDG с EZM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с EZM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM).

IQDG и EZM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDG или EZM.

Корреляция

Корреляция между IQDG и EZM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и EZM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.18

EZM:

0.19

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.42

EZM:

0.49

Коэф-т Омега

IQDG:

1.05

EZM:

1.06

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.20

EZM:

0.21

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.55

EZM:

0.64

Индекс Язвы

IQDG:

6.69%

EZM:

7.67%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.07%

EZM:

22.77%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

EZM:

-59.58%

Текущая просадка

IQDG:

-3.04%

EZM:

-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у EZM с доходностью -1.85%.

IQDG

С начала года

11.05%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

5.43%

1 год

3.18%

5 лет

9.33%

10 лет

N/A

EZM

С начала года

-1.85%

1 месяц

11.83%

6 месяцев

-7.64%

1 год

4.19%

5 лет

19.01%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQDG и EZM

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EZM в 0.38%.

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и EZM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
EZM
Ранг риск-скорректированной доходности EZM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c EZM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZM равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и EZM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и EZM

IQDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund		1.25%1.22%1.25%1.57%1.09%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и EZM

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и EZM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и EZM

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 3.99%, в то время как у WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...