PortfoliosLab logo
Сравнение IQDG с IQDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQDG и IQDY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IQDG и IQDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.44%
108.93%
IQDG
IQDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.14

IQDY:

0.66

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.33

IQDY:

1.05

Коэф-т Омега

IQDG:

1.04

IQDY:

1.14

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.14

IQDY:

0.84

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.39

IQDY:

2.58

Индекс Язвы

IQDG:

6.63%

IQDY:

4.83%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.04%

IQDY:

18.95%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

IQDY:

-39.59%

Текущая просадка

IQDG:

-5.92%

IQDY:

-1.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQDG показывает доходность 7.75%, а IQDY немного ниже – 7.65%.


IQDG

С начала года

7.75%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

0.35%

1 год

2.76%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

IQDY

С начала года

7.65%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

3.92%

1 год

11.69%

5 лет

13.61%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQDG и IQDY

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IQDY в 0.47%.


График комиссии IQDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDY: 0.47%
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и IQDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

IQDY
Ранг риск-скорректированной доходности IQDY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c IQDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQDG: 0.14
IQDY: 0.66
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQDG: 0.33
IQDY: 1.05
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQDG: 1.04
IQDY: 1.14
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQDG: 0.14
IQDY: 0.84
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQDG: 0.39
IQDY: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IQDY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и IQDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.66
IQDG
IQDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и IQDY

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IQDY в 6.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.03%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
6.89%6.96%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%4.34%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и IQDY

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки IQDY в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и IQDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-1.32%
IQDG
IQDY

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и IQDY

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 11.50%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
12.40%
IQDG
IQDY