PortfoliosLab logo
Сравнение IQDG с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQDG и IHDG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IQDG и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.44%
123.89%
IQDG
IHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.14

IHDG:

-0.14

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.33

IHDG:

-0.09

Коэф-т Омега

IQDG:

1.04

IHDG:

0.99

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.14

IHDG:

-0.13

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.39

IHDG:

-0.48

Индекс Язвы

IQDG:

6.63%

IHDG:

5.17%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.04%

IHDG:

17.31%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

IQDG:

-5.92%

IHDG:

-9.66%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью -1.27%.


IQDG

С начала года

7.75%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

0.35%

1 год

2.76%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-2.63%

5 лет

10.29%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQDG и IHDG

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQDG: 0.14
IHDG: -0.14
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQDG: 0.33
IHDG: -0.09
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQDG: 1.04
IHDG: 0.99
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQDG: 0.14
IHDG: -0.13
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQDG: 0.39
IHDG: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.14
IQDG
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и IHDG

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IHDG в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.03%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и IHDG

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-9.66%
IQDG
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и IHDG

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 11.50%, в то время как у WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
12.36%
IQDG
IHDG