PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQDG с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с LVHI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

IQDG и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDG или LVHI.

Корреляция

Корреляция между IQDG и LVHI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.18

LVHI:

0.99

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.42

LVHI:

1.49

Коэф-т Омега

IQDG:

1.05

LVHI:

1.24

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.20

LVHI:

1.25

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.55

LVHI:

6.25

Индекс Язвы

IQDG:

6.69%

LVHI:

2.39%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.07%

LVHI:

13.69%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

LVHI:

-32.31%

Текущая просадка

IQDG:

-3.04%

LVHI:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 7.90%.

IQDG

С начала года

11.05%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

5.43%

1 год

3.18%

5 лет

9.33%

10 лет

N/A

LVHI

С начала года

7.90%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

8.74%

1 год

13.50%

5 лет

16.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQDG и LVHI

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и LVHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и LVHI

IQDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.

TTM202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.88%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и LVHI

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и LVHI

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) имеют волатильность 3.99% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...