PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с IDHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

IQDG и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDG и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.16%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 3.49%.

IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF

Сравнение комиссий IQDG и IDHQ

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IQDG vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGIDHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.77

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

7.31

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Корреляция

Корреляция между IQDG и IDHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и IDHQ

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDHQ в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и IDHQ

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и IDHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDGIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-73.84%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.44%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-33.54%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.69%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-21.37%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.25%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и IDHQ

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 7.61%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDGIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.68%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.37%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.84%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.89%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.69%

-0.26%