PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с VYMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.66%/yr vs 10.49%/yr for VYMI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.49% соответственно.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

VYMI

1 день
-1.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between IQDF and VYMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between IQDF and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и VYMI

Секторы
IQDF
VYMI

Финансовые услуги

25.9%
41.9%

Технологии

15.6%
4.3%

Промышленность

13.2%
6.6%

Сырьевые материалы

8.3%
6.8%

Энергетика

7.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.5%

Здравоохранение

6.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.0%

Коммунальные услуги

3.9%
5.6%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
VYMI
41.9%

Технологии

IQDF
15.6%
VYMI
4.3%

Промышленность

IQDF
13.2%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
VYMI
6.8%

Энергетика

IQDF
7.2%
VYMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
VYMI
7.0%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
VYMI
5.6%

Недвижимость

IQDF
2.3%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IQDF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.35

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.99

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

11.80

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IQDF и VYMI

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-40.00%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.14%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.84%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-24.05%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-40.00%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.40%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.31%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и VYMI

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.04%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.73%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.94%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.84%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.87%

-0.24%

Сравнение комиссий IQDF и VYMI

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и VYMI

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VYMI в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.44%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQDF and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to VYMI (4.04%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.49% vs 9.66% for IQDF. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.49% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

VYMI has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.77% for IQDF.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.07% for VYMI.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор