PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с TLTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 10.06%/yr vs 10.05%/yr for TLTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 6.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQDF имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции TLTD немного отстают с 10.05%.

IQDF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.23%
1 год
31.34%
3 года*
22.30%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.06%

TLTD

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.13%
1 год
23.40%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		13.68%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		6.70%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Correlation

The correlation between IQDF and TLTD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.92

The correlation between IQDF and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и TLTD

Секторы
IQDF
TLTD

Финансовые услуги

28.2%
24.4%

Технологии

22.9%
7.8%

Промышленность

11.8%
19.0%

Сырьевые материалы

7.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Здравоохранение

4.8%
6.0%

Энергетика

4.2%
6.6%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

IQDF
28.2%
TLTD
24.4%

Технологии

IQDF
22.9%
TLTD
7.8%

Промышленность

IQDF
11.8%
TLTD
19.0%

Сырьевые материалы

IQDF
7.4%
TLTD
10.7%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.0%
TLTD
10.2%

Потребительский защитный сектор

IQDF
4.9%
TLTD
5.4%

Здравоохранение

IQDF
4.8%
TLTD
6.0%

Энергетика

IQDF
4.2%
TLTD
6.6%

Коммунальные услуги

IQDF
3.2%
TLTD
3.1%

Коммуникационные услуги

IQDF
2.6%
TLTD
3.5%

Недвижимость

IQDF
1.2%
TLTD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO

Доходность на риск

IQDF vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.58

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.25

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.94

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

7.29

+4.64

IQDF vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и TLTD

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, примерно равная максимальной просадке TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-40.62%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-12.11%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.10%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-28.96%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-40.62%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.93%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-7.66%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.22%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и TLTD

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.59%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.52%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.88%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.03%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.58%

-0.07%

Сравнение комиссий IQDF и TLTD

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и TLTD

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TLTD в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.43%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and TLTD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (6.69%) compared to TLTD (4.59%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs TLTD's -40.62%.

On 10-year performance, IQDF leads with 10.06% vs 10.05% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 10.06% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

TLTD has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.07% for IQDF.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLTD is Global Equities. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.39% for TLTD.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор