PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDF с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

IQDF и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDF и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		5.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.43% соответственно.

IQDF

1 день
1.01%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.33%
1 год
32.20%
3 года*
19.46%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.90%

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGI
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий IQDF и TLTD

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Доходность на риск

IQDF vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFTLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.93

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.58

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.69

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

10.79

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между IQDF и TLTD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и TLTD

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.04%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и TLTD

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, примерно равная максимальной просадке TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDFTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-40.62%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.11%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-28.96%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-40.62%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-6.95%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.74%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.02%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и TLTD

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеют волатильность 7.10% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDFTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.17%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

11.10%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.10%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.85%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.77%

-0.20%