PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDF с SPDW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

IQDF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDF и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		4.40%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.79%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.30% соответственно.

IQDF

1 день
2.86%
1 месяц
-6.36%
С начала года
4.40%
6 месяцев
11.87%
1 год
31.50%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.60%
10 лет*
8.80%

SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGI
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий IQDF и SPDW

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

IQDF vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.71

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.34

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.49

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

9.76

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между IQDF и SPDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и SPDW

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SPDW в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и SPDW

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDFSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-60.02%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.55%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-30.21%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-34.98%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-8.63%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-13.01%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.94%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и SPDW

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 7.65%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDFSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.31%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.51%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.57%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.26%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.15%

-0.58%