PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDF с HYGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

IQDF и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDF и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		5.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-11.71%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.

IQDF

1 день
1.01%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.33%
1 год
32.20%
3 года*
19.46%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.90%

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGI
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с HYGHHYGV с SPHYHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с PFXF

Сравнение комиссий IQDF и HYGV

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Доходность на риск

IQDF vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.12

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.59

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.57

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

7.57

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.12

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между IQDF и HYGV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и HYGV

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HYGV в 7.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.04%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и HYGV

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и HYGV.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDFHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-23.47%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-4.54%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-17.12%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-1.32%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-3.39%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.94%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и HYGV

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDFHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

2.32%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

2.99%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

6.19%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

7.57%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

9.28%

+7.29%