Сравнение IQDF с GQRE
IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 10.06%/yr vs 4.14%/yr for GQRE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и GQRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQDF показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.14% соответственно.
IQDF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.06%
GQRE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам IQDF и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 13.68% | 35.42% | 6.62% | 20.10% | -14.69% | 10.18% | 3.54% | 20.96% | -17.39% | 23.87% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 9.74% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
Correlation
The correlation between IQDF and GQRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between IQDF and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQDF vs. GQRE — Ранг доходности на риск
IQDF
GQRE
Сравнение IQDF c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQDF | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.15 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 4.32 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQDF и GQRE
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, примерно равная максимальной просадке GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и GQRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQDF | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -41.87% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -10.15% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -16.17% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -35.08% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -41.87% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.27% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -9.20% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.70% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и GQRE
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQDF | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 3.71% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 9.20% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 11.84% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.46% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.64% | -1.13% |
Сравнение комиссий IQDF и GQRE
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и GQRE
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности GQRE в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.28% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.07% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
IQDF and GQRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQDF has higher volatility (6.69%) compared to GQRE (3.71%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs GQRE's -41.87%.
On 10-year performance, IQDF leads with 10.06% vs 4.14% for GQRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 10.06% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.
GQRE has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.07% for IQDF.
IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GQRE is REIT. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.45% for GQRE.
IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQDF и GQRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор