PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с GQRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.66%/yr vs 3.78%/yr for GQRE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 9.66% против 3.78% соответственно.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

GQRE

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.63%
1 год
11.71%
3 года*
10.30%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		7.34%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Correlation

The correlation between IQDF and GQRE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.65

The correlation between IQDF and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и GQRE

Секторы
IQDF
GQRE

Финансовые услуги

25.9%
2.0%

Технологии

15.6%
0.8%

Промышленность

13.2%
0.2%

Сырьевые материалы

8.3%
0.0%

Энергетика

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
1.0%

Здравоохранение

6.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
0.5%

Коммунальные услуги

3.9%
0.5%

Недвижимость

2.3%
87.9%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
GQRE
2.0%

Технологии

IQDF
15.6%
GQRE
0.8%

Промышленность

IQDF
13.2%
GQRE
0.2%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
GQRE
0.0%

Энергетика

IQDF
7.2%
GQRE

-

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
GQRE
1.0%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
GQRE
0.6%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
GQRE
0.5%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
GQRE
0.5%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
GQRE
0.5%

Недвижимость

IQDF
2.3%
GQRE
87.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

IQDF vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.01

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.43

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.16

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

4.42

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа GQRE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.01

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IQDF и GQRE

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, примерно равная максимальной просадке GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-41.87%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.15%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-16.17%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-35.08%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-41.87%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.43%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.24%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и GQRE

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.53%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.77%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.64%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.45%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.66%

-1.03%

Сравнение комиссий IQDF и GQRE

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и GQRE

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GQRE в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.36%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and GQRE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to GQRE (3.53%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs GQRE's -41.87%.

On 10-year performance, IQDF leads with 9.66% vs 3.78% for GQRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 9.66% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

GQRE has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.77% for IQDF.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GQRE is REIT. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.45% for GQRE.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор