PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDF с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IQDF и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		5.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.90% против 6.52% соответственно.

IQDF

1 день
1.01%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.33%
1 год
32.20%
3 года*
19.46%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.90%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с VXUSIQDF с VIGI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IQDF и EFAV

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IQDF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.78

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.38

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.06

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

11.18

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между IQDF и EFAV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и EFAV

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.04%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и EFAV

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-27.56%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-7.14%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-27.46%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-27.56%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-3.12%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-4.78%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.95%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и EFAV

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.83%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

7.57%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.22%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

11.74%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

13.21%

+3.36%