Сравнение IPX с TGB
IPX (IperionX Limited American Depositary Share) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IPX in Other Industrial Metals & Mining, TGB in Copper. Over the past 3 years, IPX returned 77.95%/yr vs 67.70%/yr for TGB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPX и TGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 17.49%.
IPX
- 1 день
- -12.58%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 77.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGB
- 1 день
- -12.84%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 25.47%
- 1 год
- 155.77%
- 3 года*
- 67.70%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 28.93%
Сравнение доходности по годам IPX и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPX IperionX Limited American Depositary Share | -2.67% | 5.19% | 271.49% | 95.98% | -32.88% |
TGB Taseko Mines Limited | 17.49% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | 13.08% |
Correlation
The correlation between IPX and TGB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between IPX and TGB shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IPX:
$118.45M
TGB:
$2.45B
IPX:
-$4.28
TGB:
$0.05
IPX:
1.09
TGB:
2.99
IPX:
$0.00
TGB:
$768.31M
IPX:
-$4.58M
TGB:
$240.15M
IPX:
-$72.51M
TGB:
$244.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPX vs. TGB — Ранг доходности на риск
IPX
TGB
Сравнение IPX c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPX | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.42 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 12.05 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPX | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.37 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.02 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IPX и TGB
Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и TGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPX | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -98.58% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -35.47% | -27.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -44.26% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.41% | -51.64% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.67% | -81.38% | +56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 12.99% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPX и TGB
IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Taseko Mines Limited (TGB) имеют волатильность 24.83% и 24.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPX | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 24.57% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.65% | 51.03% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.05% | 66.37% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.62% | 62.77% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.62% | 65.75% | +25.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPX и TGB
Ни IPX, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPX и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPX and TGB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPX has higher volatility (24.83%) compared to TGB (24.57%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs TGB's -98.58%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPX и TGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор