Сравнение IPX с TGB
IPX (IperionX Limited American Depositary Share) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IPX in Other Industrial Metals & Mining, TGB in Copper. Over the past 3 years, IPX returned 43.03%/yr vs 70.35%/yr for TGB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPX и TGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPX показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 24.03%.
IPX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -51.94%
- С начала года
- -37.82%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.14%
TGB
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- 24.03%
- 1 год
- 118.01%
- 3 года*
- 70.35%
- 5 лет*
- 32.18%
- 10 лет*
- 27.26%
- Всё время*
- -1.69%
Сравнение доходности по годам IPX и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPX IperionX Limited American Depositary Share | -37.82% | 5.19% | 271.49% | 95.98% | -32.50% |
TGB Taseko Mines Limited | 24.03% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | 15.75% |
Correlation
The correlation between IPX and TGB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.24 |
Over the past year, IPX and TGB have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IPX:
$755.10M
TGB:
$2.57B
IPX:
-$20.87
TGB:
CA$0.04
IPX:
0.70
TGB:
4.42
IPX:
$0.00
TGB:
CA$768.31M
IPX:
-$4.58M
TGB:
CA$240.15M
IPX:
-$72.51M
TGB:
CA$244.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPX vs. TGB — Ранг доходности на риск
IPX
TGB
Сравнение IPX c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPX | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.35 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.21 | -9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPX и TGB
Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и TGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPX | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -98.58% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -35.47% | -27.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -44.26% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.57% | -48.95% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.43% | -81.25% | +55.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 14.43% | +20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPX и TGB
Текущая волатильность для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) составляет 19.81%, в то время как у Taseko Mines Limited (TGB) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что IPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPX | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 24.22% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.85% | 54.70% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 67.04% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.13% | 63.34% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.13% | 66.11% | +25.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPX и TGB
Ни IPX, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPX и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPX and TGB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGB has higher volatility (24.22%) compared to IPX (19.81%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs TGB's -98.58%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPX и TGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор